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2016-04-27
请教前辈一个问题

一般在选择工具变量时,参考correlation吗?

若我选择Z1 Z2做为X的工具变量,是因为
1. 使用estat overid检测,符合IV要求
2. 检测相关性,F>10且显著
3. 在first step中,Z1.Z2对X皆显著

但是,我发现Z1和X的correlation很小,甚至比Z1和Y的correlation小,
这样会有问题吗?
非常感谢
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2016-4-27 21:06:56
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