有关看correlograms进行ARMA模型的order selection

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收藏 2013-10-14

有一时间序列的简单问题希望各位大神解答：

（1）有一个时间序列yt，现在对其做一阶差分通过单位根检验得知其为一阶协整，现在对yt的一阶差分做correlogram，得到PACF和ACF如下表，现在让选出正确的ARMA的order，即p和q。并写出相应的ARIMA（p，d，q）模型的表达。

（2）第二个题是：

这个test该怎么看检验结果呢？结论是什么？

题目问题都很基础，我是第一次发帖，希望各位大神解答一下。
先谢了！

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liuyang721

2013-10-15 15:07:48

ARIMA(1,1,1), 因为ACF和PACF都是在第一个lag decay的。BG LM test 看chi square value，小于0.05有autocorrelation。他是在数据自己的lag上run regression，R square越大说明autocorrelation的可能性越大，test的value=R square*number of observations， test的分布是chi square distribution， degree of freedom 是number of lags在regression公式里

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zhangibt

2013-10-15 15:40:53

先说（2），就是某个序列做了LM检验，原假设为“该序列不存在自相关”。 p值很小那就拒绝

那里的F统计量：是yt对y(t-1), y(t-2)....进行回归，然后检验：null hypothesis: 所有解释变量的系数值都为0(即不存在序列相关）的联合检验统计量。
下面那个nR^2就是上面前一句话中的回归的自由度与拟合优度的乘积，它是一个符合卡方分布的统计量。 p值同样是原假设拒绝域。

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zhangibt

2013-10-15 15:51:33

再说（1），看不那么清楚，建议你试一下 p=1,q=1; p=2,q=2;这俩，看看AIC选哪个

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