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19411 5
2013-10-14
       看了大家的帖子,学习了很多,现在还有些疑问希望能得到解答。
       四个指标,当时间序列长度为14年时,两个指标原序列平稳,两个指标一阶差分平稳;当减少一年数据后即时间序列长度13年,四个指标都是一阶差分平稳。然后应当进行协整检验,但此时的问题是四个指标建立VAR模型再进行协整检验,会出现insufficient number of observation的情况。
      请问1、能否对指标进行两两的协整检验呢?
             2、两两检验时某两个指标存在协整关系,也存在双向的因果关系,这种情况下能否进行脉冲分析?
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2013-10-15 08:00:38
建议你还是放弃吧,13个样本点,实在小得可怜,协整检验的统计量是服从渐近分布的,是大样本,你这么少的样本,统计推断的结果很不可信

如果硬要做,当然可以两两进行检验,第一代协整检验方法就是这么做的
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2013-10-16 22:56:42
rayzhangfy 发表于 2013-10-15 08:00
建议你还是放弃吧,13个样本点,实在小得可怜,协整检验的统计量是服从渐近分布的,是大样本,你这么少的样 ...
谢谢大神回复。
样本量确实不够,但已经尽力了。
现在只能勉强两两分析了。
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2013-10-16 23:09:30
rayzhangfy 发表于 2013-10-15 08:00
建议你还是放弃吧,13个样本点,实在小得可怜,协整检验的统计量是服从渐近分布的,是大样本,你这么少的样 ...
还有个问题想请教下,VAR滞后期最优是3,但重新选择1 3时,会提示insufficient number of observations to estimate 10coefficient per equation in VAR。归咎到底,原因还是原始序列的样本太小吧- -
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2017-1-11 13:44:04
你好,我也遇到了你说的这个问题,6个指标,15年长度的时间序列,建立VAR模型再进行协整检验,也出现insufficient number of observation的情况,你后来是怎么解决的呢?求救
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2020-5-8 11:17:40
sqhecj1_10 发表于 2017-1-11 13:44
你好,我也遇到了你说的这个问题,6个指标,15年长度的时间序列,建立VAR模型再进行协整检验,也出现insuff ...
求问这个问题解决了吗,我觉得我的样本数据20个是够的,但不知道为什么也会出现insufficient这个问题,求助
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