请教一个伍德里奇《面板数据》书中的一个问题

starinmind

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收藏 2013-10-17

伍德里奇《面板数据》书中introduction1.1第三段中说，控制变量c与变量w相关，共同影响y。问题时，他为什么一定强调c是与w相关的控制变量？一般不是解释变量之间并不相关吗？

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januslian

2013-10-18 10:12:35

首先，线性模型的基本假设并不包含解释变量之间不相关，所以即便变量之间存在相关性也没有任何问题。
其次，之所以强调控制变量c与变量w相关，是因为线性模型假设E(u|X) = 0，如果存在某些影响y但同时与变量w相关的变量没有包含在模型中的话，那么基本的假设就不成立了，而且如果两者之间不相关，那么加入c与否并不影响w回归估计的系数，所以只有两者相关了控制变量才有意义。

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starinmind

2013-10-18 19:37:21

januslian 发表于 2013-10-18 10:12
首先，线性模型的基本假设并不包含解释变量之间不相关，所以即便变量之间存在相关性也没有任何问题。
其次 ...

赞一记！
你这个解释清楚到位，十分感谢。我前面想到是条件期望的原因，以为是w与c不相关则不会提供额外的信息，但是又说不清楚。你的回答一扫我困惑。

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