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2007-11-26
我的拙见:条件方差是在已有的信息集下的波动率,是基于现在、过去的信息之下的波动率,反映了过去和现在的信息的吸收状态;而无条件方差包含的信息包括过去、现在和未来,即包含了人们的预期因素在其中。这样理解对吗?请高人指点。
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2010-6-29 08:40:15
同问,我也想知道~~
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2010-7-9 14:36:51
条件方差是在已有的信息集下的波动率,是基于现在、过去的信息之下的波动率;而无条件方差应该是该序列的长期波动率,包含了所有信息下的波动率,这时候t-1期和第t期的无条件方差是相等的。
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2013-6-23 12:57:20
学习了
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2013-6-24 07:40:12
不了解
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2015-6-29 17:32:26
zhcolin 发表于 2010-7-9 14:36
条件方差是在已有的信息集下的波动率,是基于现在、过去的信息之下的波动率;而无条件方差应该是该序列的长 ...
个人认为,无条件方差应该是以信息完全或信息对称为基础的,所以,无条件方差会不会不完全不考虑信息呢?
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