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4321 1
2013-10-19
现在我有季节的dummy variable: Q1, Q2, Q3和Q4. 显然回归的时候要扔掉其中一个。假如我扔掉的是Q1,回归的结果发现Q2和Q3的系数是显著的,Q4不显著(这里给的是t stat)。假如我扔掉的是Q4,那么Q1,Q2和Q3的系数都不显著。但我在猜想,如果在这个回归后,我检验Q1=Q2,结果应该是拒绝的,因为在扔掉Q1时,Q2的t stat是显著的。但结果我发现检验结果(F检验)居然是不能拒绝Q1=Q2,这个如何解释?
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2013-10-21 14:16:22
Q1,Q2都不显著,也就是不能拒绝其为0,也就是说Q1=Q2=0的可能是存在的,F检验当然不能拒绝Q1=Q2
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