基本上可以认为随机过程包括三块内容：离散时间，离散状态连续时间，连续状态与时间。第一部分的基本模型是马尔科夫链和鞅，普阿松过程和布朗运动是第二和第三部分的基本模型。前两个部分Durrett的Essentials of stochastic processes是一个非常棒的入门教材。第三部分当然首推Karatzas and Shreve的Brownian motion and stochastic calculus。

不过对于金融学资产定价理论来说，其实Neftci的An Introduction to the Financial Derivatives中对于基本的Ito Lemma, Kolmogorov Equation, Radon-Nikodym Derivative, Girsanov Theorem都介绍的比较详细。知道这几个定理或者计算方法，加上我上面提到的几个随机过程基本模型，就可以理解资产定价。