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VXX疑问
dabaozi
1672 7
2013-10-28
请教各位大神The iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN, or VXX, is an unsecured debt security issued by Barclays Bank PLC. Itis designed to track the performance of the S&P 500 VIX Short-Term Futures Total Return Index。
简单来说，VXX在追踪http://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-short-term-index-mcap
可为啥用yahoo VXX的return vs SPVIXSTR return的 SCATTER PLOT 完全对不上呢
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tigerwolf
2013-10-29 00:45:09
应该是差不多是一样的， 一个是Index （S&P 500 VIX Short-Term Futures Index）， 一个是ETN（ Exchange Traded Notes。 后面一个是企图紧跟前面的一个INDEX，ETN是ETF的一种，但ETN 有费用和 Expenses，也有它的tracking 偏差 Tracking Errors
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dabaozi
2013-10-29 09:42:51
tigerwolf 发表于 2013-10-29 00:45
应该是差不多是一样的， 一个是Index （S&P 500 VIX Short-Term Futures Index）， 一个是ETN（ Exchange T ...
差好多啊~这个Index （S&P 500 VIX Short-Term Futures Index）网址上给了详细描述可以计算,,,VXX跟踪这个index感觉有点失败啊
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tigerwolf
2013-10-29 09:56:08
dabaozi 发表于 2013-10-29 09:42
差好多啊~这个Index （S&P 500 VIX Short-Term Futures Index）网址上给了详细描述可以计算,,,VXX跟踪这个 ...
哪里差得多？数值当然是不一样的，但他们的波动和走向是一样的。
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dabaozi
2013-10-29 11:13:12
tigerwolf 发表于 2013-10-29 09:56
哪里差得多？数值当然是不一样的，但他们的波动和走向是一样的。
我这个是RERURN啊,,,不是VALUE(PRICE),,,这些点完全不在一条直线上,,,
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tigerwolf
2013-10-29 11:18:10
dabaozi 发表于 2013-10-29 11:13
我这个是RERURN啊,,,不是VALUE(PRICE),,,这些点完全不在一条直线上,,,
Return ? ETN的 return 肯定要比指数低的，ETN有产品费用，交易费用等，这些是不固定或线性的，除非你已经把 ETN 的各项费用加进去。
你计算出来的 Return 相差多少呢？
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