最便宜交割债券的计算有两种方式吗？ - 经管之家

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最便宜交割债券的计算有两种方式吗？

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收藏 2013-10-30

CTD的计算是不是有两种方法？一种是用quoted bond price-（quoted future price*CF）；另一种是quoted bond price/CF？两种方法结果是一样的么？

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2013-11-11 21:20:30

这个我也没整明白，第2个算法应该是spot price

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2013-11-11 21:24:35

practice exam上说第二种算出来的是 adjusted spot price

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2013-11-11 23:03:38

我觉得还是应该以第一种为主，两种方法有时候结果会有冲突

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