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关于VAR模型建立时的lag问题><
楼主
哆啦小泡
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3
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2013-10-31
是这样的,我是在用var模型,看了很多资料是导入数据之后直接estimate var,在这个之后难道不是模型已经建好了吗?滞后期不是也已经确定了吗(在lag interval for endogenous中)?
为什么教程在这步之后还要做view-Lag structrue-lag length criteria所谓选择最佳滞后期?而且在这步我也有个疑问,就是这个选择的滞后期是所有变量的共用一个滞后期吗?
问题比较低级,但是是真心求教,谢谢大家了!
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沙发
哆啦小泡
2013-10-31 12:55:56
求解答!
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藤椅
liuyang721
2013-11-1 07:42:09
一开始你没有选择lag,lag interval 1-2是猜的,所以estimate 完要用selection criteria来检查他的lag structure
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板凳
Dany2
2013-11-2 11:11:54
确定最佳滞后期之后再重新建立VAR模型,输入确定的滞后期,得到最终的VAR模型
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