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structural macroeconometrics 中模拟wishart分布样本的问题
cheetahyk
2582 10
2013-11-01
附件中p277中，为什么在生成Inverted wishart分布的随机数时obtain a sample drawing时生成的矩阵是nx(T-k)的（附件中标黄部分），感觉列数应该换成wishart分布的自由度啊，哪位帮忙解释一下，十分感谢
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页面提取自－结构宏观计量经济学Structural Macroeconometrics.pdf

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richardgu26
2013-11-2 08:46:29
你的理解没有错，是不是你在看英文的时候断句出了问题。要不你先再看看？
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lustboy
2013-11-2 12:04:37
这个我没看出什么问题来。
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cheetahyk
2013-11-2 13:12:19
richardgu26 发表于 2013-11-2 08:46
你的理解没有错，是不是你在看英文的时候断句出了问题。要不你先再看看？
非常感谢，是不是我的理解不对啊。我的理解是，ξ应该生成nx(T-k+n+1)的矩阵，因为∑满足的IW分布的自由度是T-k+n+1。
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richardgu26
2013-11-2 15:12:07
cheetahyk 发表于 2013-11-2 13:12
非常感谢，是不是我的理解不对啊。我的理解是，ξ应该生成nx(T-k+n+1)的矩阵，因为 ∑满足的 IW分布的 ...
呵呵，还是断句有点问题。"To obtain a sample drawing of \Sigma, \Sigma_i, draw \xi_i, an n\times (T-k) matrix of independent N (0, (T-k)^{-1}) random variables, and construct \Sigma_i using"

这句话的意思是说，\Sigma是population covariance matrix, 而你所能够得到的是一个样本抽样形成的sample covariance matrix, \Sigma_i. 如何得到这个\Sigma_i呢？算法是： 从N (0, (T-k)^{-1})这个分布函数中抽取而得的是一个n\times (T-k) \xi_i 的矩阵,每一次的抽取都是相互独立的。而然后根据文中给出的那个算法，构成\Sigma_i.
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cheetahyk
2013-11-2 16:02:04
richardgu26 发表于 2013-11-2 15:12
呵呵，还是断句有点问题。"To obtain a sample drawing of \Sigma, \Sigma_i, draw \xi_i, an n\times (T ...
，反复看了几遍，彻底晕了，我好像就是这么理解的......原文说生成的xi_i是个nx(T-k)的矩阵。我不理解的是这样的话得到的Sigma_i满足的IW的自由度是T-k而不是Sigma应该满足的自由度T-k+n+1吧
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