restricted VAR - Stata专版 - 经管之家

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收藏 2013-11-03

看到一篇文献，有六个变量，记为向量Yt；然后做主成分分析，取前三个主成分，记为Ft=L*Yt，L是主成分系数。然后将Yt对滞后一期的F进行回归，作者说这就是restricted VAR，想问在软件中怎么实现啊？求各位帮忙解惑~先谢谢啦~

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2014-10-13 13:04:22

这个定义是作者自己起的名字，并不能成为约束var模型，按照那个作者的思路就是先生成3个变量，然后建立var

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