被解释变量为y，解释变量为x和z。
y＝a0＋a1*x＋a2*z＋u
假设在0-t期间，x对y的影响是显著的，而z不显著
而在t-T期间，x对y的影响不显著，而z是显著的，
那么该如何度量x 和 z对y的影响如何随时间变化？
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这是一个数据生成过程发生变化的问题.要度量X和Z对Y的影响随时间变化,最理想的方法是把模型设定为y=a1+a1(t)*x+a2(t)*z+u,也就是说参数a1(t) a2(t)是随着时间的变化而变化的,但是我要说,这两个参数的估计是相当的困难.通常我们的处理都是假定在一定时期内参数不是时变的,虽然这样估计以至于与实际不符合,但是能简单估计出参数.建议你采取虚拟变量把这两个时间短分开,尝试做一下
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