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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
1814 6
2013-11-18
分各行业做证券的单因素分析和FF三因素分析都需要哪些数据,哪些可以直接从国泰安上下载,那些需要计算?下的话账市比选哪个?SMB怎么算?HML怎么得来的?网上哪里能找到类似的实证分析,简单的一点就好,希望能看到类似的例子,万分感谢!!!着急写作业 =_=
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2013-11-19 01:02:50
有些数据库例如锐思直接提供FF三因素数据,

book to price ratio 可以选择fiscal year也就是出年报的时候的book value和 price,当然图省力可以直接都用年末的

SMB和HML,这个实现起来稍微复杂一些,例如你选择了1000只股票,按照账面市值比,把它们排序,然后分成10组,取b/p 最高的100只和最低的100只,组成两个portfolio(equal weighted 一般)然后算出两个portoflio的收益相减即可。因为b/p 值一直在变,所以根据你的data frequency比如,是每年,你都要重新rank,挑选股票,然后计算。

best,

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2013-11-19 01:26:43
那在锐思数据库怎么找FF三因素数据啊?
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2013-11-19 01:26:43
那在锐思数据库怎么找FF三因素数据啊?
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2013-11-19 01:27:33
主要是不懂SMB怎么确定
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2013-11-19 02:17:34
SOLONG09 发表于 2013-11-19 01:27
主要是不懂SMB怎么确定
SMB类似于我刚刚说的HML,不同就是按照市值排序

我在国外锐思没法上,我记得当时我用的时候有。是一个单独的板块,你可以问问他们客服。

best,
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