怎样根据这个自相关图判断拖尾和截尾？并且拟合什么模型？

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收藏 2013-11-18

这是序列一阶差分之后的相关图，怎样根据这个自相关图判断拖尾和截尾？并且拟合什么模型比较合适？希望懂的人能帮我解答，谢谢！

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2013-11-18 23:09:09

实际上，经过一阶差分后残差序列不存在序列相关性，你可以通过观察原序列的相关图或者LM统计量来确定P，q的值，然后运用ARMA模型来修正

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2013-11-18 23:15:20

因为q=6和p=5时处于临界值，并且各阶的相关系数和偏自相关系数不接近于0，所以可以尝试AR(5),MA(6)来修正。另外你的数据太少了，Q统计量有效性不大。

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2013-11-18 23:31:05

关于拖尾和截尾，如果在某一阶后p值或q值很快的衰减至0，那么就可以说是截尾了，如果缓慢的衰减，并且中间有很多超出临界值，那么就可以说是拖尾了。

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