序列相关 - 经管之家

序列相关

shaoqinglong11

1485

收藏 2013-11-22

请问，序列相关（serial correlation）和自相关是什么关系（autocorrelation）？他们一样嘛？

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mars002010

2013-11-22 21:28:34

一样的，序列相关就是自相关

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ttshark

2013-11-23 12:13:41

求证实啊，同问这个问题

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zhangbo19h

2013-11-23 13:57:40

序列相关性，在计量经济学中指对于不同的样本值，随机干扰之间不再是完全相互独立的，而是存在某种相关性。又称自相关（auto correlation），是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。

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shaoqinglong11

2013-11-23 18:26:08

zhangbo19h 发表于 2013-11-23 13:57
序列相关性，在计量经济学中指对于不同的样本值，随机干扰之间不再是完全相互独立的，而是存在某种相关性。 ...

我又看了一下文献，好像是说自相关包括时间序列中的自相关和截面数据中的自相关，但大多数情况发生在时间序列中，因此有时将序列相关等同于自相关。不晓得大家有何意见？

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zhangbo19h

2013-11-24 22:58:58

shaoqinglong11 发表于 2013-11-23 18:26
我又看了一下文献，好像是说自相关包括时间序列中的自相关和截面数据中的自相关，但大多数情况发生在时间 ...

截面数据中自相关是指解释变量和随机误差想相关吗？我倒是习惯叫内生性问题

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