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回归结果，固定效应不显著，但随机效应和混合回归结果都显著怎么办？
宅女进行时
43552 15
2013-11-22
stata新手一枚，什么都不太懂，现在在用stata做公司金融问题的实证研究，面板数据混合回归的结果各个变量都很显著。但是用固定效应回归之后，原本显著的就都不显著了。换成随机效应，就又显著了。但是hausman检验的结果是支持固定效应的，而且公司金融的研究好像不怎么用随机效应模型，因为在理论上不好解释。想请教各位，现在我这种情况应该怎么做？急求！谢谢大伙了！
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mars002010
2013-11-22 11:26:15
你研究的问题是公司金融问题，应该以实际问题的理论为基本出发点。模型只是一种手段，不是目的。
弄清楚这个问题之后，既然混合回归模型可以用，为什么还要追求固定效应和随机效应。
其次，如果非要选固定效应和随机效应，模型方面的证据支持固定效应模型，那就不应该以显著不显著为目标更换模型，不显著就是你的数据不支持你的理论假设，很正常，那就得出新的理论就可以了。
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宅女进行时
2013-11-22 11:34:12
mars002010 发表于 2013-11-22 11:26
你研究的问题是公司金融问题，应该以实际问题的理论为基本出发点。模型只是一种手段，不是目的。
弄清楚这 ...
先感谢一下你的回复。其实因为我是刚开始学着写论文，不管是理论还是计量的操作都很薄弱。。。首先，我不清楚用固定效应模型和混合回归模型哪个更好，有没有什么检验能支持我去采用混合回归模型的结果呢？好像大多数文章都是采用固定效应模型做的，实际上它和混合效应模型到底有什么区别呢？再次感谢回复哈！
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mars002010
2013-11-22 11:59:13
宅女进行时 发表于 2013-11-22 11:34
先感谢一下你的回复。其实因为我是刚开始学着写论文，不管是理论还是计量的操作都很薄弱。。。首先，我不 ...
用EVIEWS下的F检验可以确定到底用固定效应还是混合效应的，用stata如何操作我就不知道了。我认为混合效应模型其实不能算面板模型，就是简单的把所有时间的样本同样对待，跟简单的回归是一样的，对于不可观测的异质性无能为力，而固定效应模型可以消除不可观测的异质性，对于现实问题来说更贴近一些。如果你有证据支持固定效应模型，就不应该用是否显著来决定采取哪个模型。不显著也许就是事实
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宅女进行时
2013-11-22 12:43:03
mars002010 发表于 2013-11-22 11:59
用EVIEWS下的F检验可以确定到底用固定效应还是混合效应的，用stata如何操作我就不知道了。我认为混合效应 ...
这回我明白你的意思了。我一直以为是我的回归可能哪里做的有问题，我这是个非平衡面板，不知道会不会对结果有影响。
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mars002010
2013-11-22 16:26:07
宅女进行时 发表于 2013-11-22 12:43
这回我明白你的意思了。我一直以为是我的回归可能哪里做的有问题，我这是个非平衡面板，不知道会不会对结 ...
非平衡面板，在伍德里奇的教材里有提到处理方法，我还没弄清楚，你如果有的话可以看下。
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