请教单位根检验滞后阶数选择问题 - 经管之家

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请教单位根检验滞后阶数选择问题

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收藏 2007-12-18

请教各位：我现在有将近六百个日数据。在用Eview5.0做单位根检验选择滞后阶数时，如果用Automatic Selection，选择AIC和SIC结果相差很大。我又尝试选择Modified AIC和Modified SIC，结果跟不选择Modified时又相差很大，而且选Modified时，结果与所填写的Maximum值有很大联系，Maximum值选得越大，滞后阶数越大。究竟应该用什么标准呢？依据是什么呢？还是不用自动选择，一个一个尝试然后自己定义呢？恳请各位指点！非常感谢！！

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2008-4-9 13:20:00

maximum是你检验模型的最大滞后阶。

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2008-4-23 13:41:00

同问。。。

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2008-6-24 23:10:00

Automatic Selection是计算机根据AIC或者SC准则自动选择的吗？

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2008-6-25 16:00:00

是的,当然你也可以自己选择滞后值,不过结果不一定最优

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2010-8-24 16:01:04

我遇到的也是上面的问题，感谢上面的大虾！

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