单位根检验的滞后阶数问题

kaikaixinxinfei

7855

收藏 2017-03-15

悬赏 2 个论坛币未解决

我用的为Eviews6.0做单位根检验，选的是ADF 检验法，后来发现两个变量在三个显著性水平下的临界值完全一样，一阶差分后也是，后俩发现是滞后阶数默认设的4，改为9滞后，两个变量的滞后阶数分别是8和9，不知道是不是有点偏大，但是结果就不是同阶单整，没法用了。后来试了一下pp检验，如果选的自动选择滞后阶数的话，也会得到和ADF检验相同的情形，不知如何是好

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follow¤愿

2017-3-15 13:34:51

临界值水平就是固定的t检验值表里的标准，就是一样的啊

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follow¤愿

2017-3-15 13:36:54

p值大于0.05，Rsquare很低，楼主模型设定是不是需要重新考虑一下？

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guanzihuan

2017-3-15 13:37:28

单位根检验看的是p值，看你这个应该是年度数据，检验的时候选滞后期为4也可以，选6啊8啊10啊都可以，这个要看你认为大概多少年是一个周期。然后看检验的p值就行了
另外，检验的时候选的这个滞后阶数，跟你所谓的是否同阶单整，不是一个概念。n阶单整是指变量差分n次之后变为平稳。同阶单整意味着你的两个变量经过同样次差分后平稳，

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kaikaixinxinfei

2017-3-15 16:18:48

follow¤愿发表于 2017-3-15 13:36
p值大于0.05，Rsquare很低，楼主模型设定是不是需要重新考虑一下？

感谢回复呦，我放的这两张是原始序列，没有进行过差分的，所以P值很高
还有上一个您回复的临界值水平是一样的，我发现滞后阶数如果是0阶的话确实一样
但是不同的滞后阶数下不一样，我检验的一阶差分序列也是滞后了0阶，两个变量都是这样可以吗
（滞后阶数设置的比较大了以后，p值太大，一阶差分不单整了）

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kaikaixinxinfei

2017-3-15 16:21:35

guanzihuan 发表于 2017-3-15 13:37
单位根检验看的是p值，看你这个应该是年度数据，检验的时候选滞后期为4也可以，选6啊8啊10啊都可以，这个要 ...

我之前有看说要说使AIC或SC值最小的滞后阶数，系统默认的是4，这种情况下，一阶差分后，都是滞后0阶，临界值相同，p值小于0.1不知道能不能用；我从0-7比较过AIC的值，但是当AIC取值最小的滞后阶数下p值很大，不能拒绝原假设了，不知道该怎麽处理，谢谢

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