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布朗运动算自回归模型吗?
楼主
abcsk
1377
2
收藏
2013-11-27
根据布朗运动最后的求解结果是St关于S的函数,虽然是非线性的,但是是否也可以看作是自回归模型?从而可以用于预测?
谢谢。
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全部回复
沙发
602dxz
2013-11-27 22:25:02
布朗运动可以用一个维纳过程来描述,其是个随机游走,在时间上不存在记忆性所以无法建立AR也不能用来预测。但是可以通过其搞出B-S模型来对期权进行定价,从而做无风险套利。
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藤椅
牛x牌生发灵
2013-11-28 04:27:04
AR model can be described by Ornstein–Uhlenbeck process
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