经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区
›
经管百科
›
爱问频道
布朗运动算自回归模型吗?
楼主
abcsk
1340
2
收藏
2013-11-27
根据布朗运动最后的求解结果是St关于S的函数,虽然是非线性的,但是是否也可以看作是自回归模型?从而可以用于预测?
谢谢。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
602dxz
2013-11-27 22:25:02
布朗运动可以用一个维纳过程来描述,其是个随机游走,在时间上不存在记忆性所以无法建立AR也不能用来预测。但是可以通过其搞出B-S模型来对期权进行定价,从而做无风险套利。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
牛x牌生发灵
2013-11-28 04:27:04
AR model can be described by Ornstein–Uhlenbeck process
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
关于自激励门限自回归模型的
[求助]请帮我看一下我的自回归模型
门限自回归模型
求助:如何用R估计自回归模型
求助:自回归模型中的局部调整模型
平滑转移自回归模型的研究和应用
非线性自回归模型
请问线性平滑自回归模型(LSTR)用什么软件或者程序估计呀?
一阶单整序列的自回归模型(AR)要如何估计参数?
构建自回归模型中的自适应预期模型是要干嘛?
栏目导航
爱问频道
经管高考
经管文库(原现金交易版)
悬赏大厅
马克思主义经济学
金融实务版
热门文章
几何(第五卷)[法] M. 贝尔热
几何(第四卷)[法] M. 贝尔热
奇瑞QQ焕新归来
我该如何记住你?智能体记忆系统的演化之路
CDA数据分析脱产就业班于2026年3月7日开班! ...
表格结构数据的核心特征及具象实例解析
伍德里奇计量经济学导论第六版教材PDF
湖南统计年鉴2025(Excel版)
中外历史年代对照表
高效办公—Word零基础教程
推荐文章
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
26年寒假天津站|Gemini论文写作&数据分析 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群