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短板数据截面个体间存在同期相关性和异方差该怎么处理...
楼主
rdheMo
4789
1
收藏
2013-12-01
静态模型,N=571 T=7
1、是不是可以不用考虑时间序列相关和异方差?
2、截面个体间存在同期相关性和异方差该怎么处理?
面板数据回归 DW值很小,0.1以下(查看相关论文没见到这么低的,是不是横截面个体数量的问题)
不知道怎么在面板直接检验自相关和异方差,
于是取了一个截面做LM和White检验,都拒绝了原假设
这样是否可以确定存在同期相关性和异方差?
这是内生性问题引起的吗?
计量基础薄弱概念理解可能不太准确...表达有误望指出
谢谢解答
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沙发
胖胖小龟宝
2014-11-27 09:40:22
white的原假设是不存在异方差,所以拒绝了应该说明有异方差。虽然N>T,但还是要考虑异方差和序列相关的。
截面个体间存在同期相关性
这个是指变量间有相关性么?如果是的话考虑逐步回归剔除掉一些共线性的变量
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