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同阶单整的序列，应该如何做JJ协整检验
包袱君
1678 2
2013-12-06
悬赏 10 个论坛币 未解决
三组数据经过ADF根检验，都属于I（1）序列。
对原始序列进行JJ协整检验，不存在协整关系。
是否需要对原始序列的一阶差序列进行协整检验？
还是直接用原始序列去做VAR模型？
VAR模型之后是否可以进行格兰杰检验？脉冲响应分析呢？
做毕业论文用，在线急等.......先拜谢各位了
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包袱君
2013-12-6 11:22:42
顶自己的帖子一下，免得沉了.......
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胖胖小龟宝
2016-1-18 15:59:08
不存在协整的话不适合VAR/VEC的
或者你可以考虑用一阶差分序列进行VAR建模 然后在VAR平稳的情况下做脉冲
格兰杰检验的话只要平稳或协整就可以做的 不需要一定在VAR之后
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