关于JJ协整检验求助 - 经管之家

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关于JJ协整检验求助

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收藏 2014-03-02

求救啊！
我现在有三个变量，想用JJ法做协整分析，但是结果显示三个变量之间存在0个协整关系，但是其中一个解释变量和被解释变量存在协整关系，这个我怎么办啊？怎么写VAR方程呢？ECM呢？在协整之前还要进行残差检验吗？另外一个变量我还想用。
谁能帮帮我呢？

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胖胖小龟宝

2014-11-24 10:52:38

VAR依旧可以做的，只是做完后要做一个稳定性检验。如果三个变量都要用，还是建议三个一起检验。还有一种情况，如果三个变两个分别都是平稳的，也可以直接格兰杰因果然后建模的。

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