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2009-04-14

JJ协整检验,5个不同形式中有的指示没有协整关系,有的指示有两个协整关系,有的指示有一个协整关系。

我的问题:

协整关系的数量到底有什么意义,对后面的VEC建模有什么影响?

5种不同形式之间到底如何选择

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2009-4-15 04:35:00
可以通过观察数据来做初步的判定, Stata TS manual 就有很简单实用的建议。当然,这在理论上还是一个难题。
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2009-4-15 09:39:00

根据你要建立的模型确定有没有截距项等的选择。

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