求教个关于Beta值的问题 - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融实务版

求教个关于Beta值的问题

1568

2

收藏 2013-12-08

请问我要求股票A的beta值，那么我是应该用covar(A,m)/vara(m)这个公式呢还是用散点图划方程显示方程斜率来获得呢？为何两种方法求得的beta值不一样呢，R方确是相同的呢

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-12-8 21:00:01

你那第一个公式应该是Covar(A,m)/Varp(m), 分母不应该是Vara(m)。这样两种方法算出的BETA就应该一样了。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-12-8 21:17:18

万分感谢，还想请教个问题，就是求股票A和FTSE100的correlation系数时直接用CORREL(A股的daily return, FTSE100的daily return）就好了

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群