首先，就你的这个简单的模型而言，加常数项的回归是正确的，不加常数项的结果是不对的。

假如你的模型是
Y=a+b*X+e
b(ols)是b的最小二乘法估计量。

在加常数项的情况下，b(ols)收敛到 Cov(Y,X)/Var(X).
在不加常数项的情况下，b(ols)收敛到 E(XY)/E(X^2).

所以你的结果说明 Cov(X,Y)=0, 但 E(XY)=Cov(X,Y)+E(X)E(Y)不等于0.
换句话说，X和Y之间没有相关关系，只不过他们的均值都是非零而已。