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2013-12-12
我自己不太会用STATA,之前别人直接交我用(1)tsset idcode year(2)xtreg y x1 x2 x3,  fe (3)xtreg y x1 x2 x3,  re 这几个命令做面板数据回归。但是我的数据里有一个变量是0-1变量,并且在整个期间不变, 还有一个变量是这个0-1变量和其他变量的交乘项。 但固定效应命令做完后,0-1变量被drop了; 随机效应做完后没有被drop, 是不是用随机效应得出的系数就是模型的系数? 还有就是我不知道我用这几个命令对不对。 请各位帮忙解答~~万分感谢!!
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2013-12-12 22:46:00
首先,你的命令语法上是没有问题的

用固定效应回归(FE),0-1变量被drop,原因可能是该变量是非时变变量,固定效应回归采用的是离差估计方法,在消除个体固定效应的同时也消除掉了该变量。我猜测你这个0-1变量应该是性别之类的,就是说不会随时间发生变化。建议你看下固定效应回归原理,就全明白了

随机效应回归(re),采用的是另外一种估计方法,这里不会消除掉0-1变量

建议你用虚拟变量最小二乘法(LSDV)去替代固定效应回归,这样0-1变量系数就不会消失,因为此时实际上是OLS估计

当然,你之前的命令做完后你应该进行hausman检验,看到底选择哪个模型
一般结果都是固定效应模型
然后,你再用LSDV去替代固定效应模型

总之,你的0-1变量的DROP与否是因为估计方法引起的,你不能由此判断用哪个模型
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2016-2-25 09:24:22
首先用hausman检验选择模型
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