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2013-12-12
模型处理多重共线性之后,进行自相关和异方差性检验和处理。经检验,自相关性和异方差性均存在。我是先处理的自相关性。利用广义差分法处理掉了自相关,得出了带*模型。在*模型基础上,使用其残差,作为权数进行了异方差处理。这是结果:
Dependent Variable: YY                                                                                                                                                                                       
Method: Least Squares                                                                                                                                                                                       
Date: 12/11/13   Time: 20:59                                                                                                                                                                                       
Sample (adjusted): 1980 2010                                                                                                                                                                                       
Included observations: 31 after adjustments                                                                                                                                                                                       
Weighting series: 1/EI5                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                       
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                       
C        1456.316        2424.137        0.600756        0.5534                                                                                                                                                       
XX1        -0.598955        0.119713        -5.003262        0.0000                                                                                                                                                       
XX2        -0.142577        0.043484        -3.278877        0.0031                                                                                                                                                       
XX3        -0.750594        0.110096        -6.817664        0.0000                                                                                                                                                       
XX4        8.905586        0.562620        15.82877        0.0000                                                                                                                                                       
XX5        0.339946        0.032903        10.33181        0.0000                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                       
        Weighted Statistics                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                       
R-squared        0.995980            Mean dependent var                -1749.008                                                                                                                                                       
Adjusted R-squared        0.995176            S.D. dependent var                3787.164                                                                                                                                                       
S.E. of regression        263.0300            Akaike info criterion                14.15440                                                                                                                                                       
Sum squared resid        1729619.            Schwarz criterion                14.43194                                                                                                                                                       
Log likelihood        -213.3932            F-statistic                589.2747                                                                                                                                                       
Durbin-Watson stat        2.104579            Prob(F-statistic)                0.000000                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                       
        Unweighted Statistics                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                       
R-squared        0.869341            Mean dependent var                -1637.178                                                                                                                                                       
Adjusted R-squared        0.843209            S.D. dependent var                1831.934                                                                                                                                                       
S.E. of regression        725.3885            Sum squared resid                13154714                                                                                                                                                       
Durbin-Watson stat        1.777374                                                                                                                                                                               
        这样在自相关的基础上处理异方差正确吗?如果正确,最后的模型是什么呢?怎样从*模型转化到                                                                                                                                                                               
原来不带*的模型???
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2013-12-12 20:22:03
另外,如果用NLS法处理自相关,怎么在此基础上处理异方差?
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2014-12-29 23:10:48
同样遇到三种问题同时出现,不知道该先处理哪一个。。。。(感觉上应该先处理异方差性)
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2016-1-19 10:50:15
Weighted Statistics       这个结果是否是加权的啊 那这样的话应该是先处理异方差了  目前这个加权后的结果自相关也还好呀
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2018-6-5 11:18:43
街角§浅唱 发表于 2013-12-12 20:22
另外,如果用NLS法处理自相关,怎么在此基础上处理异方差?
nls模型怎么用R语言实现多重共线性呢?
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