异方差性检验 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

异方差性检验

10518

8

收藏 2009-11-26

我才学eviews，现在有点晕晕乎乎的。
异方差性检验的图示检验法，可否哪位大侠帮忙把eviws的程序写下（假设只有x和y两个变量）。我在帖子上看到有人说可以用genr e=resid scat e(-1) e来判断，这个对吗？
怀特检验最后通过p和显著水平的比较来判断模型是否有异方差性，这个显著水平是怎么规定的呢？
如果问题实在白痴，请海涵！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2009-11-26 14:03:12

呵呵，同问

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-11-30 15:10:27

同问。。。G-Q怎么做

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-11-30 17:10:38

所谓的异方差是指误差项不是随机分布做完回归分析之后看一下 residual tests 进入 white 检验
这就我的方法不知道对不对啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-11-30 19:45:49

一般就是用white test来做吧~~~但是我没有分清楚include a cross term和不include的区别~~~你写的命令我大概看懂了~~不过你这么做有什么意义呢~~直接graph一个residual就可以看出来是不是heteroskedascity了

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-12-18 14:55:48

你点view 看到有一个 residual tests ，下拉white heteroskedasticity（no cross terms) 或者 cross terms
带不带交叉都可以选，看 Obs*R squared 这行数如果小于 0.05 就有异方差

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群