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2011-08-31
经常看到文章中说“为了消除数据的异方差性,取**的对数值来检验”。请问这样做的原因是什么?
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2011-8-31 22:04:42
我看到署上说的是两个原因:
1是取对数后,使得测定的值的尺度变小
2是取对数后的残差为相对误差,比绝对误差小
另外还说要特别注意对数后的经济意义是否符合。我看到好多文章都取对数了,
我不知道怎么样才算是取完对数后,就不符合经济意义了呢?
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2011-8-31 22:05:02
这样才会减少方差不齐性带来的问题,当然这种方式在解释上会带来问题,毕竟数据经过了转化。看你怎么权衡。
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2015-8-17 16:27:47
回答的人好少,我今天也看到一篇论文对期货价格取对数,但我总感觉取了对数还用原来的公式进行回归是不是有问题。
还有时间序列需要取对数吗?书上好像说取对数的一般是横截面数据。
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2016-4-16 18:29:57
我有一些截面数据   是各个品牌的汽车价格还有他们的性能指标(油耗、车重、车长、驾驶舱体积等),初始最小二乘回归是存在异方差的,对汽车价格取对数之后回归消除了异方差性,但是取对数之后的模型要怎么解释呢?
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2016-6-16 22:05:44
乐悠悠123 发表于 2016-4-16 18:29
我有一些截面数据   是各个品牌的汽车价格还有他们的性能指标(油耗、车重、车长、驾驶舱体积等),初始最小 ...
双对数模型,系数可以解释为弹性
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