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2016-04-12
模型中的变量没取对数之前,用white检验,没有异方差性,取了对数反而存在异方差性了,这是为什么呢?一般不是取对数可以消除异方差性的吗?
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2016-4-12 21:28:42
取对数和异方差没有必然联系。不取对数前若变量间是线性关系,取完对数后变量则是非线性关系。若取对数前是非线性,取完对数后则可能是线性。取对数影响的是模型的结构,异方差问题则要更加复杂。
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2016-4-12 22:09:10
clx11081246 发表于 2016-4-12 21:28
取对数和异方差没有必然联系。不取对数前若变量间是线性关系,取完对数后变量则是非线性关系。若取对数前是 ...
原来是这样,受教了。还想请教一下,我的模型检验出来DW值只有0.029543,这是不是说明存在严重的自相关性?我照着书上消除自相关性的方法,做出来自变量系数都不显著,要不就是拟合优度很低,这可怎么办呢?
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2016-4-12 22:29:09
hahahaxyz 发表于 2016-4-12 21:13
模型中的变量没取对数之前,用white检验,没有异方差性,取了对数反而存在异方差性了,这是为什么呢?一般不 ...
cameron(2010)通过数据模拟发现,取对数可以有效的缓解异方差的问题!
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2016-4-12 22:35:37
一般老师会这么回答,截面模型的异方差问题必须要考虑,取对数是减弱异方差的一种途径,但有时候会帮倒忙。WLS的优良度高于OLS,一般建议截面数据直接使用WLS。
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2016-4-25 00:15:40
王洪路 发表于 2016-4-12 22:35
一般老师会这么回答,截面模型的异方差问题必须要考虑,取对数是减弱异方差的一种途径,但有时候会帮倒忙。 ...
谢谢!
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