求问文中FE怎么估计Dummy的系数 - 经管之家

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求问文中FE怎么估计Dummy的系数

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收藏 2013-12-16

随便翻期刊看文献，看到一篇会计稳健性的，用了panel的fe和re作了很多实证，偶然间发现state虚拟变量FE还估计出系数了，文中定义state是国企还是非国企，我相信样本区间里可能的确有国企变成非国企，但是数量应该相当之少吧，这个应该是个不随时间改变的量，求问FE下除了LSDV，还有神马高深的方法可以估计这个？
求明鉴~

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稳健性对公司信息披露行为的影响研究_基于会计信息透明度的视角_周晓苏.pdf

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2013-12-16 23:14:41

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2013-12-16 23:44:06

FE的dummy 系数，不就是个体效应的结果吗？在stata里用xi:reg 估计貌似。

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2013-12-17 00:59:40

crystal8832 发表于 2013-12-16 23:44
FE的dummy 系数，不就是个体效应的结果吗？在stata里用xi:reg 估计貌似。

如果xi：reg y x i.compid i.state来计算不说由于公司数很多运算速度的事先，i.state和 i.compid应该是完全共线性的，会被drop掉的。毕竟是fe，不是pooled ols

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