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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2013-12-17
请教各位,Adding more regressors为什么可以reduce error variance?
σ(hat)^2=Σu(hat)i^2/(n-k-1)=SSR/(n-k-1),增加回归变量应该使σ(hat)^2增加然后增加error variance才对啊?
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2013-12-17 10:48:06
首先,影响y的变量有很多,模型中作为解释变量的因素并不完全,没有列出的都包含在u里,当增加解释变量的时候,意味着u里包含的因素减小,模型对y的解释能力提高,所以残差平方和会减小,回归标准差也减小。
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2013-12-17 23:05:44
楼上正解
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