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Eviews中在GARCH模型中加入虚拟变量出现singular variance regressors
cynthiayeah
3724 1
2016-04-06
1 2
如图，rsp为收益率序列，d1为虚拟变量，但是在做GARCH（1，1）时，出现singular variance regressors。不明白是什么原因，应该怎么处理？谢求论坛里的大神解惑！
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胖胖小龟宝
2016-8-1 15:44:19
你看看这个虚拟变量加之前和加之后会不会有同样的错误
然后做freq，看d1的各个分类的样本量，某个分类是不是太少
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