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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2016-04-06
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如图,rsp为收益率序列,d1为虚拟变量,但是在做GARCH(1,1)时,出现singular variance regressors。不明白是什么原因,应该怎么处理?谢求论坛里的大神解惑!
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2016-8-1 15:44:19
你看看这个虚拟变量加之前和加之后会不会有同样的错误
然后做freq,看d1的各个分类的样本量,某个分类是不是太少
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