想建议一个公告信息对债券收益率影响的GARCH模型

不知道在mean equation中填写y c y(-1)，还是y(-1) c y(-2) 。 个人认为应该输入y c y(-1)。
即上述模型虽然方差多了一个时间段，但是不影响。

还有就是variance如图所示的输入对不对， c i i(-1)*resid(-1)^2  ,I代表虚拟变量，即公告， resid 代表残差。请问variance正确的输入方式是什么
为什么我按截图那么些显示 insufficient number of observations