请教: 经典线性回归模型放松一个假设,干扰项服从AR(1)过程,ols估计的斜率参数的方差如何计算?
若是干扰项服从MA(1)过程呢?
[此贴子已经被作者于2008-1-4 11:28:04编辑过]
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问题已解决
关键在于求和元素相关条件下和的方差的计算
等于方差的和加上两倍任意两项的协方差
脸丢大了
打错了，应该是AR（1）
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