先把你的数据按照stata面板数据的格式排好版 然后告诉stata你是面板数据 xtset province year 接着记得下载levinlin程序 即findit levinlin下载下来 就可以用了 具体命令参加help levinlin

谢谢！顺便问下

estat imtest,white

White's test for Ho: homoskedasticity
         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

         chi2(14)     =     17.53
         Prob > chi2  =    0.2291

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

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              Source |       chi2     df      p
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  Heteroskedasticity |      17.53     14    0.2291
            Skewness |       5.01      4    0.2859
            Kurtosis |       1.34      1    0.2473
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               Total |      23.88     19    0.2007
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用怀特检验异方差，H0的p值=0.2291，表示什么意思？

表示接受原假设 Ho: homoskedasticity 即同方差

你好，面板数据的最优滞后阶数和稳定性怎么检验呢？

同问：pvar在稳定性检验如何操作