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VECM回归估计表中为什么少给出一阶的估计值?
楼主
sssys
1476
1
收藏
2013-12-23
做VECM回归时,如果检验为3阶段滞后,用VEC命令估计时,加入lags(3),为什么估计结果表里,只有各变量的滞后1阶和2阶的滞后值,没有3阶的啊?var模型滞后3阶的命令结果就能给出1、2和3阶各变量的估计值。
请问vec命令就是这样的还是问题出在哪?
哪位同学知道,麻烦指点一下?
谢谢!
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全部回复
沙发
crystal8832
2015-2-9 00:42:13
构建项链误差模型,所有变量是要经过一次差分的,因此变为2阶
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