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400币求此自回归模型详细解答
williamshang
2363 11
2013-12-26
悬赏 400 个论坛币 已解决
最好给出相关理论依据。。给相关的知识点课件也可以。。

把所有的币都拿出来了。。。
有人会做的帮个忙吧
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cindycindy0824 查看完整内容

这是一道时间序列的条件期望预测问题。有关时间序列值和随机扰动项之间的条件期望应该满足以下定则： 1.常量的条件期望等于其本身； 2.现在时刻与过去时刻的观测值和随机扰动值的条件期望等于其本身； 3.未来时刻的随机扰动值的条件期望等于零； 4.未来取值的期望为未来取值的预测值。
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cindycindy0824
2013-12-26 01:05:31
这是一道时间序列的条件期望预测问题。有关时间序列值和随机扰动项之间的条件期望应该满足以下定则：
1.常量的条件期望等于其本身；
2.现在时刻与过去时刻的观测值和随机扰动值的条件期望等于其本身；
3.未来时刻的随机扰动值的条件期望等于零；
4.未来取值的期望为未来取值的预测值。
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牛尾巴
2013-12-26 10:50:31
你可以参考一下，是用EVIEWS实现的。
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rongjingyuan
2013-12-26 13:01:48
这道题是时间序列的例题啊，Xt(1)=10+0.8X97.2+0.6X96：Xt(2)=10+0.8xXt(1)+0.6X97,2; Xt(3)=10+0.8xXt(2)+0.6xXt(1);[em09]
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williamshang
2013-12-27 01:46:09
rongjingyuan 发表于 2013-12-26 13:01
这道题是时间序列的例题啊，Xt(1)=10+0.8X97.2+0.6X96：Xt(2)=10+0.8xXt(1)+0.6X97,2; Xt(3)=10+0.8x ...
很急着想知道是哪本书上面的例题
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williamshang
2013-12-27 01:46:45
cindycindy0824 发表于 2013-12-26 13:53
这是一道时间序列的条件期望预测问题。有关时间序列值和随机扰动项之间的条件期望应该满足以下定则：
1.常 ...
看到完全没有用到第一个月的数值，，，也没有用到那个白噪声。。。后面的几个月的等式中是不是也要相应的增加一个白噪声项呢
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