我是一个R的初学者，以前一直用eViews，所以目前做些计量方面的题目都是两遍都做一遍。最近在做时序的题目，发现eViews 5.0和 R 2.6.1估计同样一个序列的同样一个ARMA模型，差别大得让人不能理解，e.g. 样本容量为60，平稳的时间序列数据做一个ar(2) ma(1) ma(2) 模型：

eViews:

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
    
AR(2) -0.620726 0.112219 -5.531383 0.0000
MA(1) 0.563390 0.078206 7.203913 0.0000
MA(2) 0.889271 0.047088 18.88529 0.0000

R:

     Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)   
ar2  -0.07967     0.24184   -0.329    0.742   
ma1   0.62047     0.12654    4.903 9.42e-07 ***
ma2   0.35177     0.22969    1.532    0.126   

R里面是用arma这个函数做的，除了lag和include.intercept以外都是用的默认值

请问一下这是啥原因，谢谢！