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关于股票市场的beta alpha 以及相关系数的一些疑惑
楼主
coconutrenda
7422
2
收藏
2013-12-26
股票市场的beta,按照定义是资产包P和市场Pm之间的相关系数。
假设无风险收益是0
但是看公式 Rp=alpha+beta(Pm)+残差项
这个东西中的beta又很像回归求出来的beta
我想问的是两个beta是一回事吗???按道理应该不是一回事,那实际应用中用哪个beta 呢?
如果用相关系数做beta
怎么计算相应的alpha呢?最小二乘法?
谢谢
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全部回复
沙发
eryuan211
2013-12-26 11:02:21
两个beta是一回事.alpha不是是用Rp-beta(Pm)-残差项 求来的。
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藤椅
coconutrenda
2013-12-26 11:04:43
那算出来的beta 值 是不一样的啊,相关系数,和 回归的斜率,实际计算的是不一样的
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