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2013-12-26
股票市场的beta,按照定义是资产包P和市场Pm之间的相关系数。

假设无风险收益是0
但是看公式 Rp=alpha+beta(Pm)+残差项

这个东西中的beta又很像回归求出来的beta
我想问的是两个beta是一回事吗???按道理应该不是一回事,那实际应用中用哪个beta 呢?

如果用相关系数做beta
怎么计算相应的alpha呢?最小二乘法?

谢谢

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2013-12-26 11:02:21
两个beta是一回事.alpha不是是用Rp-beta(Pm)-残差项 求来的。
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2013-12-26 11:04:43
那算出来的beta 值 是不一样的啊,相关系数,和 回归的斜率,实际计算的是不一样的
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