我想写关于一篇股指期货套期保值的论文，想请教高手：
１、一般需要分析多长时间的数据来确定套期保值比率？半年，还是一年？
２、用股指期货仿真交易数据合适吗？
３、中国股票市场在２００７１０１５－－２００７１１１５出现大幅下跌，如果运用协整理论对这段时间套期保值，是否合适？计算套期保值比率是否会有较大偏差？如果不合适，选择什么区间做套期保值较好？
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谁能帮忙？万分感谢！
关于仿真的问题，我觉得是不太适合的。因为股指推出后，可以进行套期保值及套利活动等，我国的资本市场将发生很大的变化，会出现较大的波动短期内，即使推出后，短时间内也不太适合，数据不稳定。不太对。仅供参考。
关于样本区间的选择，其实大浮动的变化在07年是不适合协整检验的，记不得在那里看的了。
关于时间长度的选择，也没有确定的答案，paper通常有30，60，90日比较，有些也有两周的短期和长期的比较。
浅见，不一定对，欢迎更正。
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