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关于自相关的问题

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收藏 2013-12-28

无自相关假定是Cov(ui,uj)=0 i不等于j
而当存在自相关时候是指Cov(ui,uj)不等于0
指的是Xi与Xj这两点上的ui和uj这两个随机变量（注意是随机变量！！）的协方差不等于0
可是当采用图示检验法时候，是采用整个时间序列的et和et-1（残差和其滞后一期项）进行画图。
比如现在对1997-2013年的数据进行回归，得出残差，再利用（e1998,e1997)、(e1999,e1998)、(e2000,e1999)……（e2013，e2012)等等进行画图，观察图象是否存在相关关系，当存在时候就说明自相关
很明显这种方法体现出Ui Uj是随机变量的思想
求指导阿阿阿阿!!!!

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2013-12-29 00:28:48

说实话没太看懂你的问题，序列相关问题指的是随机误差项之间存在相关性，et和et-1相关的话，当然就是存在相关性阿

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2013-12-29 00:36:58

dipingxian-k 发表于 2013-12-29 00:28
说实话没太看懂你的问题，序列相关问题指的是随机误差项之间存在相关性，et和et-1相关的话，当然就是存在相 ...

就是自相关我们指的是两个点上的Ui Uj存在相关关系只要I不等于J
而我们图象检验的时候却是用所有样本点的残差进行画图。。。

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2013-12-29 12:11:47

232624 发表于 2013-12-29 00:36
就是自相关我们指的是两个点上的Ui Uj存在相关关系只要I不等于J
而我们图象检验的时候却是用所有样本点 ...

那是因为在自相关的检验中，就是通过分析残差之间的相关性，来达到判断随机干扰项是否具有序列相关的目的

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2013-12-29 19:46:00

dipingxian-k 发表于 2013-12-29 12:11
那是因为在自相关的检验中，就是通过分析残差之间的相关性，来达到判断随机干扰项是否具有序列相关的目的

假如存在一阶自相关是不是COV(U1,U2) COV(U2,U3) COV(U3,U4)……都不等于0？

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2013-12-29 23:29:14

232624 发表于 2013-12-29 19:46
假如存在一阶自相关是不是COV(U1,U2) COV(U2,U3) COV(U3,U4)……都不等于0？

当然阿

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