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格兰杰因果关系检验
楼主
rabbit0411
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2013-12-29
Xt是一个平稳的AR(1)序列,
Yt是一个未知的序列。
要检验y是否是x的格兰杰原因。
怎么进行格兰杰因果关系检验啊?步骤怎样?
在构建模型中 X是滞后1阶还是跟y滞后相同的阶数?
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全部回复
沙发
ermutuxia
2014-12-19 16:01:04
一般是平稳的或者具有协整关系的变量才能进行因果关系检验
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