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格兰杰因果关系检验
楼主
chensheng89cn
3054
2
收藏
2009-08-25
对两组数据进行格兰杰因果关系检验前,如果数据不是平稳的,对它进行一阶差分后后是稳定的,问是对差分后的数据进行检验,还是对原来的数据检验?滞后期应当怎么确定?
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全部回复
沙发
linger1213
2009-8-25 23:17:09
滞后期的选择根据SC 和AIC最小化选择
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藤椅
gxj86868
2009-8-26 09:35:51
滞后期同意楼上的,在单整和协整后,再用原来的数据进行格兰杰因果检验
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