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急急急！格兰杰因果关系检验相关，求坛内大神们帮助！
Dreamer_Bill
1955 5
2016-08-26
求助！本人在做一个时间序列回归分析，遇到困难求助坛内大神。           前提：1个因变量lnY原序列平稳，4个自变量(lnX1,lnX2,lnX3,lnX4)原序列平稳，另有2个自变量(lnX5,lnX6)一阶差分后平稳，变量都有经济含义。
       问：①lnY,lnX1,lnX2,lnX3,lnX4,DlnX5,DlnX6能不能建一个group（open as group），然后一起做格兰杰检验(view-granger causality test)？还是lnY,lnX1,lnX2,lnX3,lnX4建个group做一次，然后DlnX5,DlnX6再做一次？②如果分开做格兰杰检验，怎么继续判断lnX5，lnX6和其他变量的因果关系？

      小弟目前自学计量经济学和Eviews软件，作为初学者不怕大神们笑话，但求各大神能帮助小弟，不吝指教。先谢谢了！

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Dreamer_Bill
2016-8-26 17:51:11
忘了说lnX5和lnX6存在协整关系。大神们快来帮帮小弟！
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jinyuguo
2016-8-27 08:06:23
Granger因果关系是针对变量两两之间的预测关系作检验。
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Dreamer_Bill
2016-8-27 10:02:55
jinyuguo 发表于 2016-8-27 08:06
Granger因果关系是针对变量两两之间的预测关系作检验。
首先谢谢您的回答。不过，您可能误解了我的意思，我的意思是把lnY,lnX1,lnX2,lnX3,lnX4,DlnX5,DlnX6这几个变量open as group,然后view-granger causality test,得出的结果也都是变量两两之间有（无）关系。我的疑问是能不能把原序列平稳的变量（lnY,lnX1,lnX2,lnX3,lnX4）和一阶差分后平稳的变量（DlnX5,DlnX6）放在一起做格兰杰检验。
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jinyuguo
2016-8-28 21:49:21
Dreamer_Bill 发表于 2016-8-27 10:02
首先谢谢您的回答。不过，您可能误解了我的意思，我的意思是把lnY,lnX1,lnX2,lnX3,lnX4,DlnX5,DlnX6这几个 ...
嗯。原则上是可以的。就看能不能对差分序列和原始序列的因果关系进行现实解释，即为什么是增量与水平值之间的预测关系。能解释当然可以。
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Dreamer_Bill
2016-8-29 00:12:56
jinyuguo 发表于 2016-8-28 21:49
嗯。原则上是可以的。就看能不能对差分序列和原始序列的因果关系进行现实解释，即为什么是增量与水平值之 ...
好。谢谢。我再找找文献，看里面有这样的解释没。
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