协整分析过程中一定包括格兰杰因果关系检验这一步吗？

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收藏 2012-02-14

RT。另外，标准的协整分析步骤应该有哪些？谢谢大家。

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2012-2-14 09:49:42

我也学习

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2012-2-14 09:57:27

补充一下，如果非平稳序列同阶差分后平稳，再做格兰杰检验，结果在解释上会不会有什么变化？

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2012-2-14 10:00:37

xge2002 发表于 2012-2-14 09:57
补充一下，如果非平稳序列同阶差分后平稳，再做格兰杰检验，结果在解释上会不会有什么变化？

差分后当然会损失些信息，但能保证模型避免伪回归。
超过2阶差分基本上就不具备经济意义了，所以要谨慎选择。另外，如果差分后变量单整，且具备协整关系，可以直接建立VAR自回归模型，格兰杰检验看你自己的需要咯

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2013-4-13 22:51:39

无所谓

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