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格兰杰因果关系检验滞后期如何确定
xx22
35978 18
2011-10-04
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rt:

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sls0011 查看完整内容

首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型，要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列，如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。 然后对数据做个最小二乘处理之后，会出现一些统计结果，其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值，这个是结果直接体现出来的。 最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归，都分别根据情况做几个滞后阶数的回归（一般是滞 ...
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sls0011
2011-10-4 09:16:48
首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型，要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列，如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。
    然后对数据做个最小二乘处理之后，会出现一些统计结果，其中Akaike info criterion   这一项就是我们需要的AIC值，这个是结果直接体现出来的。
    最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归，都分别根据情况做几个滞后阶数的回归（一般是滞后一阶、二阶、三阶），分别得出AIC值，进行比较，AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程。
一句话就是：根据AIC和SC的数值大小来确定最优滞后阶数，AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程。并且阶数不会超过4阶。
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sls0011
2011-10-4 09:28:50
一句话就是：根据AIC和SC的数值大小来确定最优滞后阶数，AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程。并且阶数不会超过4阶。
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binggol
2011-10-4 09:30:03
并且阶数不会超过4阶。 楼上这句话可有出处？
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sls0011
2011-10-6 07:31:04
是根据经验得到的。一般来说是这样的。
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小马803
2013-1-10 09:55:34
学习了，谢谢分享
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