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格兰杰因果关系检验
楼主
ghyang123
1406
2
收藏
2012-11-13
滞后长度 格兰杰因果性 F检验的P值 LM(1)检验P值 AIC值 结论
1
x does not granger cause y
3.89
7.12
2
4.07
6.81
如上,其他的数据我没有写出来,在滞后长度1,2中根据AIC选择。是选择滞后长度为1还是2了?还是选1的上部分和2的下部分?
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沙发
下雨天的我
2012-11-13 13:05:02
好久没看了 忘得差不多了
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藤椅
jazhou
2012-11-17 21:29:56
1、两个序列都平稳,做格兰杰检验才有意义
2、检验结果受滞后期数选择影响很大,最少的滞后阶数应当能保证回归方程残差无自相关,否则算出的F统计值无参考价值
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