请教格兰杰因果关系检验

lllwallst

7094

收藏 2007-05-10

我在做格兰杰因果关系检验时遇到了两个问题，请大家帮我看一看，

（1）经济变量为了消除异方差通常都要取对数，可是取了对数後，变量之间的协整阶数就改变了，甚至有的本来具有

协整性，变成对数之后就邪正关系就不存在了，这是为什么呢？究竟该不该取对数呢？

（2）在格兰杰检验时，当滞后期取得很短时，H0可能不成立，可是当将滞后期增加後，H0却又成立了，这样该如何来分

析呢？

多谢！

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hzdgt

2007-5-10 22:01:00

我个人认为，如果不取对数已经存在协整，并且经济含义符合常理，可以不取对数。不知道我的理解是否对？

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lizeze

2007-5-10 23:44:00

格兰杰因果关系检验属于ADL系统类，必须在I（0）空间下进行，因此在做完VAR之后需要判定lag structure，根据信息准则判断最优滞后期。然后，根据该滞后期做ADL，在ADL残差平稳之后方可进行Granger 因果检验。协整步骤同上。因为你不知道协整和因果检验背后的原理，所以才会有以上的疑惑！